Finansal riskler, risk ve beklenen getiri, riskin ve beklenen getirinin ölçülmesi, portföy risk ve getirisinin hesaplanması, finansal risk yönetimi, risk yönetim süreci, faiz riskinin yönetimi, kur riskinin yönetimi, piyasa riskinin yönetimi, geleneksel risk yönetim araçları ve türev ürünler hakkında öğrencileri bilgi sahibi kılarak, bu konularda öğrencilere yorum ve analiz yeteneğinin kazandırılması.
20
Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
Finansal riskler ve finansal risk yönetimi konuları ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak.
21
Ders Öğrenme Kazanımları
1
Riski tanımlayabilme ve risk yönetimini açıklayabilme.;
2
Portföy riskini ve portföyün getirisini hesaplayabilme. ;
3
Güncel risk yönetimi uygulamalarını şekillendiren teorileri karşılaştırabilme.;
4
Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve swap işlemlerinin işleyişini ve nasıl kullanıldığını kavrayabilme.;
5
Finansal risk yönetiminde kullanılan türev ürünleri karşılaştırabilme.;
6
Makroekonomik ve politik riskleri ve bunların ne şekilde yönetildiğini açıklayabilme.;
7
İçsel ve dışsal risk gibi alanda meydana gelen yeni gelişmeleri takip edebilme.;
22
Dersin İçeriği
Hafta
Teori
Uygulama
1
Finansal Riskler ve Risk Kaynakları
2
Finansal Risk ve Beklenen Getirinin Ölçülmesi
3
Portföy Riskinin ve Getirisinin Hesaplanması
4
Finansal Risk Yönetimi: Tanımı, Amacı, Aşamaları
5
Geleneksel Riskten Korunma Yöntemleri: Çeşitlendirme, Sigorta, Factoring, Forfaiting ve İhracat Kredi Sigortası
6
Türev Ürünlerin Risk Yönetim Aracı Olarak Kullanılması
7
Risk Yönetim Aracı Olarak Futures ve Forwards Sözleşmeleri
8
Risk Yönetim Aracı Olarak Swap ve Opsiyon Sözleşmeleri
9
Türev Ürünlerin Riskinin Yönetimi
10
Faiz Riskinin Yönetimi
11
Kur Riskinin Yönetimi
12
Kredi Riskinin Yönetimi
13
Diğer Finansal Risklerin Yönetimi : Fiyat, Likidite ve Operasyonel Risklerin Yönetimi
14
Ülke Riski ve Uluslararası Risk Yönetimi
23
Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar:
1. Burak SALTOĞLU, Finansal Risk Yönetimi, 2020. 2. Mehmet Baha KARAN, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, 2020. 3. Adem ANBAR - Lale KARABIYIK, Sermaye Piyasası ve Yatırım Analizi, 2018. 4. John C. Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 2014.
24
Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYISI
KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav
0
0
Kısa Sınav
0
0
Ödev
2
50
Yıl sonu Sınavı
1
50
Toplam
3
100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı
50
Finalin BAşarıya Oranı
50
Toplam
100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Klasik yazılı sınav + ödev
Açıklama
%50 ödev + %50 dönem sonu sınavı esas alınır
25
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik
SAYISI
Süresi [Saat]
Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler
14
3
42
Uygulamalı Dersler
0
0
0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
14
3
42
Ödevler
2
10
20
Projeler
0
0
0
Arazi Çalışmaları
0
0
0
Arasınavlar
0
0
0
Diğer
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavları
1
20
20
Toplam İş Yükü
124
Toplam İş Yükü / 30 saat
4,13
Dersin AKTS Kredisi
4
26
PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
