Ders Öğretim Planı

FİNANSAL EKONOMETRİ

1	Dersin Adı:	FİNANSAL EKONOMETRİ
2	Dersin Kodu:	EKO4117
3	Dersin Türü:	Seçmeli
4	Dersin Seviyesi:	Lisans
5	Dersin Verildiği Yıl:	4
6	Dersin Verildiği Yarıyıl:	7
7	Dersin AKTS Kredisi:	5
8	Teorik Ders Saati (saat/hafta):	3
9	Uygulama Ders Saati (saat/hafta):	0
10	Laboratuar Ders Saati (saat/hafta):	0
11	Dersin Önkoşulu
12	Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar	Yok
13	Dersin Dili:	Türkçe
14	Dersin Veriliş Şekli	Yüz yüze
15	Dersin Koordinatörü:	Prof. Dr. Kadir Yasin Eryiğit
16	Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17	Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri:	mcinar@uludag.edu.tr Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / Bursa
18	Dersin Web Adresi:
19	Dersin Amacı	Bu ders öğrenciye finansal ekonometride kullanılan ileri düzeyde birçok yöntemi tanıtmaktadır. Derse istatistik ve ekonometri üzerine ön bilgi ile başlamak çok faydalı olacaktır, fakat bu bir önkoşul değildir. Finansal ilişkileri matematiksel modellerle ifade ederek ekonometrik modeller oluşturmak. Bu ekonometrik modeller sayesinde özellikle finans piyasalarına ait ilişkileri parametrik olarak yorumlayabilmek ve böylece finans piyasalarındaki sayısal gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilmek
20	Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:

Ders Öğrenme Kazanımları

1	Finansal verilerin ayırt edici özelliklerini tanımlayabilme;
2	Finansal verilerin analizleri için özellikle geliştirilmiş ileri ekonometrik yöntemleri kullanabilme;
3	Ekonometrik ve istatistiksel analizler aracılığıyla finansal olaylar arasında karşılaştırma yapabilme;
4	Finansal olaylara ilişkin ekonometrik ve istatistiksel çözümlemelerden planlama ve program yapabilme;
5	Ekonometrik modellerin finans piyasalarında öngörü ve gelecek tahmininde kullanımını öğrenebilme;
6	Dünya ve Türkiye’de finansal olayların özellikle zaman periyodu içerisinde gelişim sürecini daha kolay takip edebilme;
7	Ulusal finans piyasalarının yapısının tahmin edilen parametreler yardımıyla gerek ekonomik ilişkiler yumağı gerekse etki-tepki analizlerini yapabilme;
8	Finansal piyasalardaki oynaklığın yapısını ekonometrik ve istatistiksel analizlerle yorumlayabilme;

22	Dersin İçeriği

Hafta	Teori	Uygulama
1	Olasılık ve İstatistik Temellerinin Gözden Geçirilmesi
2	Ekonometrik Regresyon Modelleri ve Zaman Serileri Metodolojisinin Finansta Kullanımı: Temel Kavramlar
3	Tek Değişenli Zaman Serilerinin Modellemesi ve Öngörü
4	Çok Değişenli Zaman Serilerinin Modellenmesi: Vektör Otoregresif Modeller (VAR)
5	Finansta Uzun Dönem İlişkilerinin Modellenmesi: Eştümleşme ve Hata Düzeltme Modelleri
6	Volatilite Model Tahmini: ARCH ve GARCH
7	Uzun Hafıza Zaman Serisi Modellemesi I: ARFIMA
8	Uzun Hafıza Zaman Serisi Modellemesi II: ARFIMA
9	Etkin Piyasa Kavramı ve Piyasa Etkinliğinin Sınanması
10	Risk-Getiri Modelleri, Portföy Risk ve Getirisi Hesaplanması
11	Portföy Etkinliğinin Testi, Piyasa Mikro Yapısının Modellenmesi
12	Sermaye Aktif Fiyatlama Modelleri (CAPM)
13	Çok Faktörlü Fiyatlama Modelleri
14	Finansal Ekonometri Uygulamaları

23	Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar:	1.Sevüktekin, M.ve M. Çınar, Ekonometrik Zaman Serileri Analizi: EViews Uygulamalı, Geliştirilmiş Dördüncü Baskı Bursa: Dora Yayın, 2014. 2. Gourieroux, C., and J. Jasiak, 2001. Financial Econometrics. Princeton University Press. 3. Campbell, Lo and MacKinlay,(1997), ”The Econometrıcs of Fınancıal Markets”, Princeton University Press. 4. Tsay R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series, New York: John Wiley. 5. Mills T. C. (1999), The Econometric Modeling of Financial Time Series, Camprige: Camprige University Press
24	Değerlendirme

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI	SAYISI	KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav	1	40
Kısa Sınav	0	0
Ödev	0	0
Yıl sonu Sınavı	1	60
Toplam	2	100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı		40
Finalin BAşarıya Oranı		60
Toplam		100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik	SAYISI	Süresi [Saat]	Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler	14	3	42
Uygulamalı Dersler	0	0	0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)	0	0	0
Ödevler	0	30	30
Projeler	1	40	40
Arazi Çalışmaları	0	0	0
Arasınavlar	1	0	0
Diğer	0	0	0
Yarıyıl Sonu Sınavları	1	40	40
Toplam İş Yükü			152
Toplam İş Yükü / 30 saat			5,07
Dersin AKTS Kredisi			5

PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU

ÖK: Öğrenme Kazanımları

PY: Program yeterlilikleri

Katkı Düzeyi:

1 Çok Düşük

2 Düşük

3 Orta

4 Yüksek

5 Çok Yüksek